En réponse à Philippe.

Dans le code source de la page (auquel tu peux accéder depuis le menu contextuel ou avec Ctrl+U), rechercher, avec Ctrl+F, ".mp3" te trouve, en premier, le lien vers le fichier à télécharger. Tu peux le sélection et l'ouvrir depuis le menu contextuel.

La même chose en plus geeky consiste à enregistrer la ligne de commande suivante dans un fichier exécutable :
wget $(wget -O - "$1" | grep -om 1 '[^"]*\.mp3')

Tu peux ensuite l'exécuter depuis un terminal en donnant l'URL de l'émission en argument.